プロティビティ

日本

個別リスク管理業務高度化支援

リスクの評価は、今や意思決定の重要な要素であり、リスクとリターンの最適化は、経営陣にとっての重要課題です。プロテイビティは、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクの分野のリスク管理活動・計量化に係る支援サービスを、金融機関だけではなく、事業法人も含めた多くのクライアントに対し、幅広く展開しています。

信用リスク管理

与信業務、信用リスク計測業務などの業務プロセス改善、ガバナンス強化のための施策の立案やその実行、金融機関のバーゼル II 対応、複雑化する商品に対する管理態勢整備といったニーズに対し、幅広く支援を行います。

主なサービス

  • 信用リスク管理業務の高度化支援
    • 審査プロセス全体改善（BPR）、信用ポートフォリオ管理など信用リスク管理プロセス設計・見直し
    • 信用リスクリミット体系（管理単位、リミット設定手法）整備
    • 上記を実現するための情報基盤整備・システム化対応　など
  • バーゼル II 対応支援
    • FIRB・AIRB信用リスクアセット計算業務要件定義
    • 信用リスクアセット計算システム導入・システム更改支援
    • 債務者格付・案件格付・リテールプール制度設計
    • パラメータ（PD［デフォルト確率］・LGD［デフォルト時損失率］・EAD［デフォルト時エクスポージャー］）推計要件定義
    • パラメータ推計・分析環境構築支援　など

市場リスク管理

市場リスクのフロント、ミドル、バックオフィスの各業務の業務改善、ALM高度化、市場リスクに関わるシステム更改、導入など様々なニーズに対し、金融工学、システム構築のエキスパートが支援にあたります。

主なサービス

  • ALMの高度化支援
    • ALMシミュレーションシナリオ生成モデルの構築
    • ALM業務見直し（管理の枠組み・プロセス・組織）
    • システム更改支援　など
  • 市場リスク管理業務の設計及び実行支援
    • 市場リスク管理業務設計、見直し策の策定
    • 市場リスク管理システムのグランドデザインの構築
      • 現行システム調査・課題分析（EA(Enterprise Architechture）のAs-Isモデル）
      • システム全般・共通事項の要件整理
      • あるべき業務像を踏まえたモデル化（EAのTo-Beモデル）
      • システム全体概念設計
      • システム化計画の策定　など
    • （上記）システム要件定義
      • 機能要件／非機能要件定義
        • 業務機能・概念の整理、あるべき業務像の定義を踏まえた上での機能への落とし込み
        • 可用性・信頼性・応答性・拡張性などを踏まえた要件整理
        • データモデリング（DOA）／サービスモデリング（SOA）支援
      • システムの拡張性と限界を明確にしたモデル作成
    • システム開発支援　など

オペレーショナル・リスク管理

バーゼルⅡ 対応、オペレーショナル・リスクに関わるガバナンス強化、リスクとコントロールの識別・評価態勢の高度化、オペレーショナル・リスクの計測手法構築など、金融機関の抱える課題に対し、グローバルでの支援体制も含めクライアントをサポートします。

主なサービス

  • オペレーショナル・リスク管理設計・導入支援
    • RCSA設計支援
      • 各リスク（損失事象）アセスメント方法・単位決定
      • 評価基準・改善対象選定基準の決定
      • 改善策の進捗管理プロセス構築
      • 実施手続き書作成
    • RCSA実施支援（パイロットの実施支援）
    • オペレーショナル・リスク管理にかかわるPDCAサイクル構築
    • 報告体系構築
    • KPI設定支援　　など
  • 損失データ収集・分析支援
    • 収集損失データ定義
    • 収集プロセス定義
    • 収集（システム）インフラの構築支援　など
  • オペレーショナル・リスク計測業務支援
    • AMA対応
  • オペレーショナル・リスク管理ツール導入支援　など

金融数理モデル構築・検証

信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク計測、並びに収益管理、プライシングなどフロント業務、経営管理業務実施のための各種モデルの構築・検証を行います。

主なサービス

  • モデル構築支援
    • 各種リスク計測モデル（VaRモデル）、スコアリングモデル、バーゼル II におけるリスクパラメータ（PD・LGD・EAD）推計モデルの構築
    • 収益予測・投資評価モデル、プライシングモデルの構築
  • モデル検証支援
    • 各種モデルの検証手法構築および検証の実施
    • 相互牽制を踏まえた検証業務プロセス・組織体制整備の支援
  • モデル監査支援
    • モデル監査手法構築の支援　など

▲TOPへ